Projekt

Die ursprüngliche Software ist eine Client Anwendnung auf VB.net /SQL. Nach einem umfangreichen Refactoring läuft der Rechenkern in der Cloud.

Neue Herausforderungen im Rahmen von IFRS9

Mit IFRS 9 kommen neue Herausforderungen auf Finanzinstitute zu. Neue Barwertkonzepte (Fair Value versus Accounting Barwert), Effektivzinskalkulation, Impairment und prospektive Fair Value Entwicklungen. Die Herausforderung ist nicht nur den Nettozinsertrag mit den Wertberichtigungen zu simulieren, sondern auch in Abhängigkeit von Marktentwicklungen (Zinsentwicklungen, Spreads, PDs, LGDs, Sicherheitenentwicklung, Multicurve Spreads etc.) die erwarteten Ergebnisse und Kapitaleffekte zu simulieren.

Kurzum neben einer reinen Zinsertragsplanung sind auch Marktbewertungen von zunehmender Bedeutung. Die Marktbewertungen betreffen nicht nur den reinen Marktwert sondern unterschiedliche Barwertkonzepte für das Impairment, Derecognion, Modification und Notes Angaben.

Anforderungen an die Performance

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines IFRS9 Planung- und Stresstestingstools, das die wesentlichen Komponenten Fair Value-, Impairment- und Nettozinsertragsplanung mit den Auswirkungen auf das Zins- und Risikoergebnis und das Kapital berücksichtigt. Die technischen Test zeigen eine signifikante Performanceverbesserung. Aktuell liegen wir bei seriell durchschnittlich 300 SingleCalcSets/Minute (full lifetime Cash Flow, Fair Value, Zinsrisiko, Effektiv Rate und Impairment) ohne Threading/Parallelisierung. Durch die Parallelisierung und Verteilung der Rechenleistung in der Cloud ist eine fast lineare Skalierung der Rechenleistung möglich.

Onlineteaser